• 27 апреля, четверг
  • Москва, Житная ул. 10 РЕСТОРАН «БУЛОШНАЯ» на Житной улице м. Добрынинская, Октябрьская, Серпуховская +7 (499) 238-30-10 (ресторан) +7 (968) 902-4699 (Алина),

27 апреля: QuantHub о волатильности, API IB и портфелях алгостратегий (М.Сайно, А.Бутманов, Д.Атаманов, И.Гадаскин, С.Салтыков)

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

Алина Ананьева | LowRisk.ru
114 дней назад
27 апреля c 10:30 до 15:00
Москва
Житная ул. 10 РЕСТОРАН «БУЛОШНАЯ» на Житной улице м. Добрынинская, Октябрьская, Серпуховская +7 (499) 238-30-10 (ресторан) +7 (968) 902-4699 (Алина),

Александр Бутманов представит услугу публичной поддержки по API Interactive Brokers от команды программистов DreamTeam Investments. Незаинтересованные могут с чистой совестью опоздать на 30-60 минут (завтрак вам подадут специально) и подойти к докладу Михаила Сайно о прогнозировании волатильности, оценить новым сервис Дениса Атаманова по опционному бектестингу optionsmile.com, узнать подходы Сергея Салтыкова (ИК Форум) к управлению портфелем стратегий и изнанку алгоритмических стратегий Ильи Гадаскина (Финстрит, Воронеж).

10:30 — 11:00 Завтрак от бренд-шефа Антона Сальникова.  

11:00 — 11:35 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С API TWS INTERACTIVE BROKERS: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ОТ DTI. Коммерческая презентация платной поддержки www.ibhelpdesk.comАлександр Бутманов, управляющий партнер Dream Team Investments. 

Сервис IBhelpdesk.com открыт неделю назад. Опыт настройки технической командой DTI торговли через IB – четыре года. За это время стопка с собственными вопросами превратилась в 100-страничный мануал с ответами. В апреле 2017 сервис стал публичным, за совершенно дисконтные $235 в месяц – Александр хочет обеспечить команду новыми вопросами и дополнительной компетенцией. Область не только API, но и терминал TWS, и общие вопросы работы с клиентами. 

11:35 — 12:05  СЕТАП НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ БИРЖЕ ДЛЯ АЛГОТРЕЙДИНГА: легкий выход на рынок иностранных ценных бумаг. Павел Павченко, начальник Отдела развития алготрейдинга на Санкт-Петербургской бирже.

  • Доступ к американской ликвидности: биржевая инфраструктура, участники, комиссии;
  • DMA протоколы: FIX/FAST, Binary;
  • Комплексные решения по сетапу;
  • Стратегии, адаптированные на практике.

12:05 — 12:40 HV: СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА. Михаил Сайно, управляющий активами, алготрейдер.

  • Популярные методы (Parkinson, Yang-Zhang, Garman-Klass и тп.), а также более эффективные, но малоизвестные подходы от Механизатора и Твардовского;
  • IV как предсказатель волатильности, способы улучшения IV;
  • Различная глубина прогнозного периода: 1,3,10,20 дней;
  • Дневной и часовой таймфрейм;
  • Российские и зарубежные активы: фьючерсы на РТС, Доллар-рубль, акции, S&P, Dax.

​Вопросы: какая метрика метрика качества использовалась для оценки качества прогноза волатильности? Насколько эта метрика корректирует с прибылями стратегий, где она применялась? (Андрей Горшков)

12:40 — 13:15 Бизнес-ланч

13:15 — 13:50 OPTIONSMILE.COM – ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ ОПЦИОНОВ. Денис Атаманов, управляющий активами, алготрейдер.

OptionSmiile.com считает справедливые цены опционов на базе исторического распределения баз.актива, сравнивает с рыночными и выявляет неэффективности рынка (пере- или недооцененность опционов). Математическое ядро Денис делал для себя, активно торгует с его помощью. Решил нанять веб-программиста и опубликовать для общего бесплатного доступа. Цель — crowdsourcing идей и совместный поиск неэффективностей на рынке. Сейчас в системе доступен анализ по 20 американским бумагам (полный по SPY, IWM и AAPL)Анонс и видеообзор Группа OptionSmile (Facebook)

13:50 — 14:25 УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ, Сергей Салтыков, управляющий активами ИК Форум

  • Риски, которые мы выбираем, выбирая систему.
  • Почему «оптимальное» не всегда оптимально. 
  • Выбор весов систем в портфеле – задача не чисто вычислительная. 
  • Попытка обойтись без матриц и Марковица.

14:25 — 14:50 ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И НАШИ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ, Илья Гадаскин, управляющий партнер Финстрит 

  • Наш взгляд на рынок. 
  • Проблемы инвестирования на реальном рынке и на фондовом рынке. 
  • Технология заработка на бирже
  • Наши торговые системы.

Модераторы: Павел Гольцблат, начальник продуктового подразделения ITinvestГерман Григорян, начальник отдела DMA ITinvest,

Организатор: Алина Ананьева, редактор LowRisk.ru и группы Interactive Brokers RUS в Facebook, организатор Народных опционных конференций

Стоимость участия: 1600 руб. для первых 7 участников, 2400 руб. для следующих, 3000 руб. на месте. 

 

Участники: 

  1. Алексеев Михаил, частный инвестор
  2. Ананьева Алина, организатор, редактор LowRisk.ru и Interactive Brokers RUS (Facebook)
  3. Аржаев Александр, QBF
  4. Атаманов Денис, частный опционный трейдер, создатель OptionSmile.com
  5. Белозеров Антон, опционный алготрейдер
  6. Бойчук Александр, ИК Церих Кэпитал Менеджмент
  7. Бутманов Александр, управляющий партнер DreamTeam Investments, создатель IBhelpdesk.com
  8. Быков Никита, LFT
  9. Гадаскин Илья, алготрейдер, управляющий партнер Финстрит (Воронеж)
  10. Галкин Вадим, алгоритмический трейдер, БКС
  11. Гольцблат Павел, начальник продуктового подразделения, ITinvest
  12. Горшков Андрей, алготрейдер
  13. Гречко Александр, частный трейдер
  14. Григорян Герман, начальник отдела DMA ITinvest
  15. Гусев Сергей, QBF
  16. Дубовик Дмитрий, трейдер
  17. Елизаров Андрей, финансовый советник
  18. Каган Елена, Thomson Reuters
  19. Каленкович Алексей, опционный алготрейдер, создатель Liquid.pro
  20. Коплус Сергей, частный инвестор
  21. Королев Сергей, Алор Брокер
  22. Луковкин Дмитрий, Deep Gnosis
  23. Морозов Алексей, частный трейдер, предприниматель
  24. Новиков Александр, Алор Брокер
  25. Нойманн Анастасия, Thomson Reuters
  26. Оливсон Юлия, Thomson Reuters
  27. Павченко Павел, Санкт-Петербургская биржа
  28. Романовская Анна, инвестор, GL&Co
  29. Сазонтов Владимир, Финартель
  30. Сайно Михаил, управляющий активами, алготрейдер
  31. Салтыков Сергей, управляющий активами ИК Форум
  32. Соболев Андрей, опционный трейдер, управляющий активами
  33. Сорокин Игорь, Открытие
  34. ***Ю, алгоритмический трейдер
  35. Трифонова ВикторияИК Церих Кэпитал Менеджмент
  36. Шлогин Дмитрий, алгоритмический скальпер, Алор Брокер

​Подписка на видео: 

  1. Емшанов Александр, ФФ Капитал-Резерв (видео)
  2. Зайцев Александр, частный трейдер (видео)
  3. Синяков Руслан, трейдер (видео)
  4. Смывин Алексей, GL Asset management (видео)

Партнеры

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше