• 18 февраля, суббота
  • Москва, Москва, ул. Моховая 10, стр.2, тел. 8 (985) 364-44-90 Метро: Александровский сад, Библиотека им.Ленина

Трейдерская Суббота: календарные спрэды, алготрейдинг VIX ETF и экстремальное вождение

Регистрация на событие закрыта

Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.

Другие события организатора

Алина Ананьева | LowRisk.ru
182 дня назад
18 февраля c 11:00 до 21:30
Москва
Москва, ул. Моховая 10, стр.2, тел. 8 (985) 364-44-90 Метро: Александровский сад, Библиотека им.Ленина

18 февраля звездный марафон в AllDerivatives! С утра опционный практикум с Виталием Калугиным по технике календарного спрэда – подробный разбор опыта 4,5 лет на Срочном рынке Мосбиржи. Вечером Михаил Нуждов расскажет об опыте "антихрупкой" алгоритмической торговли VIX ETF, а руководитель Академии водительского мастерства Александр Каминский – о техниках экстремального вождения.

Программа 

11:00 — 15:00 Практический семинар Проданные календарные спрэды. Опыт использования за 4,5 года. Хедж, момент открытия, методика. Виталий Калугин, управляющий активами, опционный трейдер (Екатеринбург)

1. Продажа календарей на Срочном рынке Московской Биржи. Сравнение месячных и квартальных опционов в Си и Ри. Рекомендации для торговли недельными опционами.
2. Статистика исходов sell&hold, sell&hedge. Методы хеджирования.
3. Методика. Когда лучше открывать позицию.

Одна из регулярных торговых стратегий Виталия Калугина на Си и Ри – календарь, при котором ближний стренгл покупается, а дальний стренгл продается. Результаты этой стратегии, в первую очередь, зависят от уровня волатильности дальнего опциона при закрытии позиции, но нюансов множество. Стратегия дает хорошие выигрыши на сильных движениях и гибкость при управлении активами клиентов, предпочитающих консервативные или рискованные стратегии. Так, реальный разброс результатов в Ри – от -5100 до 8300 на единичный лот. А с хеджированием – от -1300 до 2100. 

"Календарные спрэды очень спекулятивны, хотя внешне кажутся консервативными" (Михаил Чекулаев, Финансовые опционы. Справочник-путеводитель)

Оптимальная емкость стратегии на Ri и Si Срочного рынка Московской биржи от 100’000 до 3’000’000 руб. В учебных целях вы можете работать и капиталом в пределах 20’000 руб. 

  1. Капитал на брокерском счете от 10’000-20’000 рублей (статус кво),
  2. Обычный терминал Quik,
  3. Расчеты в Excel.

Утренняя программа предусматривает два кофе-брейка с фруктами и круассанами. 

 

15:00 — 17:00 Обеденный перерыв (вкусно и недорого кормят в Корчме Тарас Бульба во дворе AllDerivatives Cafe) 

Вечерняя программа

17:00 Встреча гостей и угощение

17:30 Мастер-класс Два года с VIX ETF: количественный анализ, создание "антихрупкого" пакета торговых алгоритмов, работа с рисками и арбитражные системы. Михаил Нуждов, алготрейдер, управляющий активами, управляющий партнер Edge Stone, региональный партнер ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

  1. Принцип выбора торговой стратегииИспользование количественных методов для анализа VIX ETF. 
  2. Получение устойчивых статистических закономерностей в поведении цен этих инструментов и объяснение их с точки зрения природы инструмента.
  3. Создание "антихрупкой" по Талебу торговой системы – пакета некоррелированных торговых алгоритмов, построеных на разных временных тайм-фреймах и разных торговых логиках с целью получения торговой системы с лучшим отношением Доходность/Риск.
  4. Работа с рисками стратегии, в т.ч. межсессионных гэпов с помощью опционов и фьючерсов на фондовые индексы.
  5. Арбитражные системы на VIX ETFs.

Толчком к докладу Михаила послужили доклады Олега Анферова в AllDerivatives Cafe и на НОК-10. Здесь вы можете посмотреть видео доклада Олега Анферова Разные инструменты на индекс волатильности VIX США от 4 июня 2016 (AllDerivatives Cafe)

18:30 Перерыв

18:50 Мастер-класс Несколько техник водительского мастерства в повседневных и экстремальных ситуациях. Александр Каминский, создатель и руководитель Академии водительского мастерства, автор книг "Мастер вождения автомобиля" и "Секреты водительского мастерства" 

20:20 Фуршет и кулуары. 

 

При регистрации вы можете заранее задать вопросы докладчикам. 

Виталию Калугину 

  1. Будет ли запись? Будет ли разослана участникам презентация (или фильм, как в случае с Такоевым)? будет ли раздаточный материал? (Борис Бобров)
  2. Хеджирование и ролирование календарных спрэдов. (Олег Симонов)
  3. Будет ли работать данная стратегия на рынках США и Европы? (Сергей Стрюков)

Михаилу Нуждову

  1. Насколько изитуборроу етф на волатильность при резком росте волы? (Константин Иванин)
  2. Во время мастер-класса очень интересно было бы увидеть весь путь от идеи до создания какого-нибудь одного конкретного алгоритма, когда алгоритм запускается в работу? Какие критерии Вы используете для оценки: пусть дальше работает или надо выключить? (Олег Анферов)
  3. Algorithmic trading, Low latency trading, High Performance Computing (Алина Карпиченко)
  4. Можно ли покупать XIV в качестве инвестиционной стратегии? (Евгений Топеха)
  5. Хотелось бы понять механизм ценообразования VIX ETF. (Вадим Галкин)

 

Стоимость утреннего практического семинара 4400р. (лимит: 15 участников)

Организационный взнос за вечернюю программу: 1600р. для 10 участников, оплативших первыми, 2000р. для следующих 10 участников, 2500р. для остальных и на входе. 

Утро + вечер = скидка: 5800р.

 

Участники 

  1. Алина Ананьева’
  2. Дмитрий Беленький
  3. Борис Бобров
  4. Дмитрий Валяйкин
  5. Владимир Голиневич
  6. Виталий Калугин’
  7. Сергей Королев 
  8. Валера Макеев
  9. Андрей Миркин
  10. Руслан Синяков
  11. Сергей Стрюков
  12. Константин Чикин

 

  1. Андрей Агапов
  2. Алина Ананьева’
  3. Наталья Андреева’
  4. Олег Анферов
  5. Рустэм Ахияров
  6. Антон Белозеров
  7. Александр Бутманов
  8. Вадим Галкин
  9. Алексей Докучаев
  10. Евгений Ерофеев
  11. Константин Иванин
  12. Александр Каминский’
  13. Алина Карпиченко
  14. Дмитрий Кулешов
  15. Валера Макеев
  16. Михаил Нуждов’
  17. Владимир Полунин
  18. Мария Полякова’
  19. Александр Романов
  20. Руслан Синяков
  21. Катерина Сиукаева
  22. Евгений Топеха
  23. Константин Чикин
  24. Ольга Чурилова
 

Как найти

6d2d9f91-e168-4032-943f-f596140c134a

В этом же здании Корчма Тарас Бульба. Удобен выход из метро Александровский сад. Парковка – немного бесплатных у Корчмы или в Школе срочного рынка за шлагбаумом (бибикайте или звоните +7), а по 50р/час подземная рядом с входом в Мосбиржу на Воздвиженке 7. 

 

Станьте частью сообщества! 

Финансовые Четверги в AllDerivatives Café при Школе Срочного рынка –  неформальные клубные встречи трейдеров, инвесторов и экспертов финансового рынка, проходят с октября 2013. 

Стильный лофт в самом центре Москвы – арт-реставрация доходного дома княгини Н.Б. Трубецкой, автор проекта Ирина Шенцева, директор Школы срочного рынка. 

Научный руководитель Школы и AllDerivatives Café – проф. Алексей Буренин,  известный российский преподаватель и автор книг по деривативам, зав.кафедрой фондовых рынков МГИМО. Куратор Финансовых Четвергов – Алина Ананьева, директор Народной опционной конференции и портала об опционах и инвестициях LowRisk.ru. Пишите ей, если вам есть о чем рассказать и с какими темами и людьми хотите познакомиться ближе. 

Тематика: трейдинг, анализ, алгоритмы, личные инвестиции, опционы и производные, правовые аспекты торговли на бирже, брокеры, налогооблоожение.

СохранитьСохранить

Партнеры

Регистрация

Рекомендуемые события

Организуете события? Обратите внимание на TimePad!

Профессиональная билетная система, статистика продаж 24/7, выгрузка списков участников, встроенные инструменты продвижения, личный кабинет для самостоятельного управления и еще много чего интересного.

Узнать больше