18 ноября, пятница о хэдж-фондах в AllDerivatives: Майкл Бобошко, Антон Дорошенко

Программа 

19:00 Встреча гостей и угощение

19:30 Обзор российской индустрии хедж-фондов. Способы запуска фондов, стоимость и резоны. Оптимальные решения для запуска хедж-фонда. Вопросы-ответы. Майкл Бобошко, независимый консультант по запуску инвестиционных фондов в России

20:10 Перерыв

 

Майкл Бобошко родился и вырос в США, прекрасно говорит на русском и английском языках, получил степень бакалавра в Университете Нью-Гэмпшира. Живет и работает в России с 1995 года, имеет опыт в корпоративных финансах, аналитике и продажах, трейдинге и создании компаний. Является ведущим на российском рынке консультантом по созданию офшорных хедж-фондов, субфондов и семейных офисов. Председатель комитета по хедж-фондам Национальной ассоциации по управлению альтернативными инвестициями. 

"У Майкла очень здравые мысли. Могу подтвердить, что городить фонд типа нашего на старте точно не стоит. Пока фонд молодой, косты на обслуживание съедают львиную доли прибыли инвесторов и управляющих. Я бы сейчас не стал ещё раз фонд открывать. Если брать Кайманы, то лучше открыть exempted company с лимитом в 15 инвесторов. Это самое правильное решение." (Роман Вишневский, управляющий партнер хедж-фонда Kvadrat Black)

Вопросы Майклу: 

1. Косты на обслуживание фонда в офшорной зоне. Структура. (Ирина Руссова)
2. Особенности законодательного регулирования фонда в офшорные зонах, особенности каждой из возможных зон. (Ирина Руссова)
3. Как организовать хэдж-фонд в России (Эдуард Нефедов)
4. Юрисдикция хедж-фондов. Есть ли полностью российские открытые хедж-фонды? Порог входа. Условия выхода. Защита активов инвестора от прямого мошенничества, в т.ч. перелива средств. (Ярослав Трухачев)
5. Хэдж-фонд, российский трейдер, валютный контроль в российском юридическом поле? Где платить НДФЛ владельцу фонда? (Алексей Квачев)
6. Интересует общие принципы и подводные камни организации фонда, в разрезе инициатив и ужесточения политики ЦБ. Шаги и порядок открытия. (Станислав Дудков)
7. Выбор Prime Broker для фонда до 100m$? (Александр Аржаев)

Квант и трейдер Антон Дорошенко cобрал команду Convertible Hedge Associates, чтобы предложить инвесторам автоматизированные стратегии покупки и продажи волатильности на товарном и фондовом рынках. Потом пассивные инвестиционные стратегии потеснили активный трейдинг, сейчас соотношение 80/20. Знакомство и сотрудничество с Кириллом Ильинским дало толчок третьему, совместному, направлению работы в интересах институциональных и частных клиентов: профессионально разрабатывают глобальное распределение активов (global asset allocation) с акцентом на защиту от краевых рисков ("толстых хвостов"). Антон изучал программирование и эконометрику в Днепропетровском государственном университете, а в 2015 получил степень магистра в Лондонской школе бизнеса и финансов по специализации "Инвестиции и ценные бумаги".

Вопросы Антону:

1. Расскажите о стратегии инвестирования вашего фонда (Евгений Лунев)
2. На какие знания и умения Вы полагаетесь при построении активной/пассивной стратегии? Какие источники информации (книги, статьи, видео…) сформировали Ваш инвестиционный взгляд? Есть ли у Вас список регулярно отслеживаемых ресурсов и каков он? (Нурлан Даутов)
3. Активное управление и способы прогнозирования направления движения волатильности? Распознование точек бифуркации направления движения волатильности? (Алексей Квачев)
4. Насколько правильно развивать фонд дальше в россии, при условии дорогих денег и в среднем плохом понимании рисков российских инвесторов? Если развиваться не в РФ, то как нарастить AuM заграницей и где? (Никита Селиванов)
5. Как вы работаете с клиентами, не осознающими все принимаемые риски либо не обладающими достаточными знаниями? Иногда такие клиенты становятся нетерпимыми к риску после вложений и требуют возврата средств?! Реализация на практике. (Алина Варюшина)

Вопросы, достойные отдельных докладов. Докладчики, разбирайте! 

Организационный взнос за вечернюю программу: 1400р. для 10 участников, оплативших первыми, 1600р. для следующих 10 участников, 1800р. для остальных (но не позже 23:59 накануне встречи) и 2000р. на входе. 

Участники: 

1. Агапов Андрей, частный опционный алготрейдер
2. Андреев Андрей
3. Аплетаева Валерия, министерство финансов РФ, магистратура МГИМО
4. Аржаев Александр, управляющий активами QBF
5. Бобошко Майкл, независимый консультант по запуску инвестиционных фондов в России
6. Бойкова Дарья
7. Бугреева Ольга
8. Буренин Алексей, трейдер, профессор МГИМО, автор серии учебников по опционам и деривативам
9. Варюшина Алина
10. ’Гаврилин Дмитрий, учащийся ВШЭ
11. Грицай Сергей, опционный трейдер, управляющий активами
12. ’Даутов Нурлан
13. Дорошенко Антон, алгоритмический трейдер, основатель Convertible Hedge Associates
14. Дудков Станислав, управляющий активами
15. Ерофеев Евгений, частный трейдер
16. Зяблов Алексей
17. Зяблова Оксана, частный инвестор
18. ’Иванков Денис, учащийся ВШЭ
19. Квачев Алексей, управляющий активами
20. Кобзев Евгений, Savings Management LLC
21. Курбаковский Виталий, алгоритмический опционный трейдер
22. Липов Дмитрий, частный трейдер
23. Лунев Евгений
24. Луценко Максим, частный инвестор
25. Ляшенко Андрей, управляющий активами, частный инвестор
26. Мамонов Денис, управляющий активами
27. Марусенко Руслан
28. Менькина Юлия, компания Лотос
29. Морозов Алексей, частный опционный трейдер, инвестор
30. Нефедов Эдуард, управляющий активами
31. Овчинникова Елена, FI Sales @ Gazprombank (Joint-Stock Company)
32. Павленко Михаил
33. Пецков Александр
34. Пивоваров Артем, компания Лотос
35. Пудовкина Дарья
36. Руссова Ирина, сотрудник хедж-фонда, инвестор
37. Сазыкин Максим, частный трейдер и управляющий
38. Саксаганский Алексей, опционный трейдер
39. Селиванов Никита, управляющий активами
40. ’Ситников Роман, учащийся ВШЭ
41. Случак Евгения, партнер Europe Finance
42. Соболев Андрей, опционный трейдер и управляющий
43. Ткаченко Александр, Convertible Hedge Associates
44. Трухачев Ярослав, частный инвестор
45. Хлуденев Игорь, трейдер
46. Цветков Алексей
47. Чурилова Ольга, частный инвестор
48. Шаипов Ромуэл, частный опционный трейдер на CME
49. Шарипова Инеса
50. Шевелев Виталий
51. Шенцева Ирина, директор AllDerivatives | Школа срочного рынка
52. Шенцева Юлия, заместитель директора AllDerivatives | Школа срочного рынка
53. Яковлев Виталий, управляющий активами

Как найти

В этом же здании Корчма Тарас Бульба. Удобен выход из метро Александровский сад. Парковка – немного бесплатных у Корчмы или в Школе срочного рынка за шлагбаумом (бибикайте или звоните нам), а по 50р/час подземная рядом с входом в Мосбиржу на Воздвиженке 7. 

Станьте частью сообщества! 

Финансовые Четверги в AllDerivatives Café при Школе Срочного рынка –  неформальные клубные встречи трейдеров, инвесторов и экспертов финансового рынка, проходят с октября 2013. 

Стильный лофт в самом центре Москвы – арт-реставрация доходного дома княгини Н.Б. Трубецкой, автор проекта Ирина Шенцева, директор Школы срочного рынка. 

Научный руководитель Школы и AllDerivatives Café – проф. Алексей Буренин,  известный российский преподаватель и автор книг по деривативам, зав.кафедрой фондовых рынков МГИМО. Куратор Финансовых Четвергов – Алина Ананьева, директор Народной опционной конференции и портала об опционах и инвестициях LowRisk.ru. Пишите ей, если вам есть о чем рассказать и с какими темами и людьми хотите познакомиться ближе. 

Тематика: трейдинг, анализ, алгоритмы, личные инвестиции, опционы и производные, правовые аспекты торговли на бирже, брокеры, налогооблоожение.